CRR · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Eigenmittelverordnung, konsolidiert inkl. CRR III)

Art. 226 CRR – Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen im Rahmen der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten

Amtliche Fassung, Stand 26.06.2026.

Die in Artikel 224 festgelegten Volatilitätsanpassungen werden von Instituten im Fall einer täglichen Neubewertung angewandt. Erfolgt die Neubewertung seltener als einmal täglich, so wenden Institute größere Volatilitätsanpassungen an. Diese werden von Instituten anhand folgender Wurzel-Zeit-Formel durch Heraufskalierung der auf einer täglichen Neubewertung basierenden Volatilitätsanpassungen berechnet:

[Abbildung]

Dabei gilt:

H = die anzuwendende Volatilitätsanpassung;

H_M = die Volatilitätsanpassung bei täglicher Neubewertung;

N_R = die tatsächliche Zahl der Geschäftstage zwischen Neubewertungen;

T_M = der Verwertungszeitraum für die betreffende Geschäftsart.

Verweise

Vorschriften, die auf Art. 226 CRR verweisen

Art. 220 CRR – Verwendung des auf aufsichtlichen Vorgaben für Volatilitätsanpassungen beruhenden Ansatzes bei Netting-Rahmenvereinbarungen
Art. 223 CRR – Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
Art. 230 CRR – Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge für eine Risikoposition mit anerkennungsfähiger Besicherung mit Sicherheitsleistung im Rahmen des IRB-Ansatzes
Art. 233 CRR – Bewertung
Anhang IV CRR