CRR · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Eigenmittelverordnung, konsolidiert inkl. CRR III)

Art. 383w CRR – Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Aktienkursrisikos

Amtliche Fassung, Stand 26.06.2026.

Der über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationsparameter für das Delta- und Vega-Aktienkursrisiko wird festgesetzt auf

a) 15 %, wenn die beiden Unterklassen den Unterklassen 1 bis 10 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 angehören;
b) 75 %, wenn es sich bei den beiden Unterklassen um die Unterklassen 12 und 13 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 handelt;
c) 45 %, wenn es sich bei einer der Unterklassen um Unterklasse 12 oder 13 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 handelt und die andere Unterklasse einer der Unterklassen 1 bis 10 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 angehört;
d) 0 %, wenn es sich bei einer der beiden Unterklassen um Unterklasse 11 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 handelt.

Verweise

Vorschriften, die auf Art. 383w CRR verweisen

Art. 383b CRR – Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-Risiken

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