(1) Die Unterklassen für Vega-Risikofaktoren entsprechen den Unterklassen, die gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 für Delta-Risikofaktoren festgelegt wurden.
(2) Die risikogewichteten Positionsbeträge für Sensitivitäten gegenüber Vega-Risikofaktoren werden gemäß der Risikoklasse der Risikofaktoren wie folgt zugewiesen:
Tabelle 1
| Risikoklasse | Risikogewichtete Positionsbeträge |
|---|---|
| Allgemeines Zinsrisiko | 100 % |
| CSR bei Nicht-Verbriefungen | 100 % |
| CSR bei Verbriefungen (ACTP) | 100 % |
| CSR bei Verbriefungen (Nicht-ACTP) | 100 % |
| Aktienkurs (hohe Marktkapitalisierung und Indizes) | 77,78 % |
| Aktienkurs (geringe Marktkapitalisierung und sonstige Sektoren) | 100 % |
| Warenposition | 100 % |
| Fremdwährung | 100 % |
(4) Im Hinblick auf das Krümmungsrisiko werden — vorbehaltlich anderer Vorgaben in diesem Kapitel — die im Zusammenhang mit dem Delta-Faktor-Risiko gemäß Unterabschnitt 1 verwendeten Unterklassen angewandt.
(5) Im Hinblick auf Krümmungsrisikofaktoren des Fremdwährungsrisikos und des Aktienkursrisikos werden die Risikogewichte des Krümmungsrisikos als relative Verschiebungen entsprechend den Risikogewichten des Delta-Faktor-Risikos gemäß Unterabschnitt 1 angewandt.
(6) Im Hinblick auf Krümmungsrisikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos, Kreditspreadrisikos und Warenpositionsrisikos wird das Risikogewicht des Krümmungsrisikos als parallele Verschiebung aller Scheitelpunkte jeder Kurve auf der Grundlage des höchsten in Unterabschnitt 1 für die jeweilige Unterklasse genannten Delta-Risikogewichts angewandt.