Für die Aggregation von Wechselkurs-Sensitivitäten gilt ein einheitlicher Korrelationsparameter γbc von 60 %.
CRR · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Eigenmittelverordnung, konsolidiert inkl. CRR III)
Art. 325aw CRR – Korrelationen des Fremdwährungsrisikos
Amtliche Fassung, Stand 26.06.2026.
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