CRR · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Eigenmittelverordnung, konsolidiert inkl. CRR III)

Art. 325au CRR – Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Warenpositionsrisikos

Amtliche Fassung, Stand 26.06.2026.

Der Korrelationsparameter γ_bc wird für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen wie folgt festgesetzt:

a) 20 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 1 bis 10 zählen;
b) 0 %, wenn eine der beiden Unterklassen die Unterklasse 11 ist.

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