CRR · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Eigenmittelverordnung, konsolidiert inkl. CRR III)

Art. 325ao CRR – Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen

Amtliche Fassung, Stand 26.06.2026.

(1) Der Korrelationsparameter γ_bc wird für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen auf 0 % festgesetzt.

(2) Die Eigenmittelanforderung der Unterklasse 25 wird dem Gesamtkapital der Risikoklasse hinzuaddiert; es werden keine Diversifizierungs- oder Absicherungseffekte mit anderen Unterklassen anerkannt.

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