CRR · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Eigenmittelverordnung, konsolidiert inkl. CRR III)

Art. 325al CRR – Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen

Amtliche Fassung, Stand 26.06.2026.

(1) Die Delta-Faktor-Risiko-Korrelation ρₖₗ wird gemäß Artikel 325ai abgeleitet; für die Zwecke dieses Absatzes entspricht ρₖₗ ⁽ᵇᵃˢⁱˢ⁾ jedoch dem Wert 1, wenn sich die beiden Sensitivitäten auf die gleichen Kurven beziehen, und in allen anderen Fällen 99,00 %.

(2) Die Korrelation γ_bc wird gemäß Artikel 325aj abgeleitet.

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