Innerhalb jeder Unterklasse gelten für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) die gleichen Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber Kreditspreadrisikofaktoren bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, und diese Risikogewichte werden für jede Unterklasse in Tabelle 6 gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert.
Tabelle 6
| Unter-klasse | Bonität | Sektor | Risiko-gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | Sämtli-che Bonitäts-stufen | Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Mitgliedstaats | 4,0 % |
| 2 | Bonitätsstufen 1 bis 10 | Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Drittlands sowie in Artikel 117 Absatz 2 bzw. Artikel 118 genannte multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisationen | 4,0 % |
| 3 | Bonitätsstufen 1 bis 10 | Regionale oder lokale Gebietskörperschaften und öffentliche Stellen | 4,0 % |
| 4 | Bonitätsstufen 1 bis 10 | Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem Zentralstaat, einer regionalen oder einer lokalen Gebietskörperschaft gegründeter Kreditinstitute, und Geber von Förderdarlehen | 8,0 % |
| 5 | Bonitätsstufen 1 bis 10 | Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 5,0 % |
| 6 | Bonitätsstufen 1 bis 10 | Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lagerung, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen | 4,0 % |
| 7 | Bonitätsstufen 1 bis 10 | Technologie, Telekommunikation | 3,0 % |
| 8 | Bonitätsstufen 1 bis 10 | Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, freiberufliche und technische Tätigkeiten | 2,0 % |
| 9 | Bonitätsstufen 1 bis 10 | Von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat begebene gedeckte Schuldverschreibungen | 3,0 % |
| 10 | Bonitätsstufen 1 bis 10 | Von Kreditinstituten in Drittländern begebene gedeckte Schuldverschreibungen | 6,0 % |
| 11 | Bonitätsstufen 11 bis 17 | Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Drittlands sowie in Artikel 117 Absatz 2 bzw. Artikel 118 genannte multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisationen | 13,0 % |
| 12 | Bonitätsstufen 11 bis 17 | Regionale oder lokale Gebietskörperschaften und öffentliche Stellen | 13,0 % |
| 13 | Bonitätsstufen 11 bis 17 | Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem Zentralstaat oder einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft gegründeter Kreditinstitute, Geber von Förderdarlehen und gedeckte Schuldverschreibungen | 16,0 % |
| 14 | Bonitätsstufen 11 bis 17 | Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 10,0 % |
| 15 | Bonitätsstufen 11 bis 17 | Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lagerung, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen | 12,0 % |
| 16 | Bonitätsstufen 11 bis 17 | Technologie, Telekommunikation | 12,0 % |
| 17 | Bonitätsstufen 11 bis 17 | Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, freiberufliche und technische Tätigkeiten | 12,0 % |
| 18 | Sonstige Sektoren | Sonstige Sektoren | 13,0 % |
Für die Zwecke dieses Artikels wird einer Risikoposition die gleiche Bonitätskategorie zugeordnet, die ihr im Rahmen des in Titel II Kapitel 2 festgelegten Standardansatzes für das Kreditrisiko zugeordnet würde.
Abweichend von Absatz 2 dürfen Institute eine Risikoposition in einer unbeurteilten gedeckten Schuldverschreibung der Unterklasse 4 zuordnen, wenn das Institut, das die gedeckte Schuldverschreibung begibt, unter die Bonitätsstufen 1 bis 3 fällt.