(1) Zwischen zwei gewichteten Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos WSₖ und WSₗ der gleichen Unterklasse und mit gleicher zugeordneter Laufzeit, aber mit unterschiedlichen Kurven gilt eine Korrelation ρkl von 99,90 %.
(2) Zwischen zwei gewichteten Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos WSₖ und WSₗ der gleichen Unterklasse mit gleicher Kurve, aber unterschiedlichen Laufzeiten wird die Korrelation gemäß folgender Formel berechnet:
[Abbildung]
dabei gilt:
Tₖ (bzw. Tₗ) = die Laufzeit bezüglich des risikofreien Zinssatzes;
θ = 3 %.
(3) Zwischen zwei gewichteten Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos WSₖ und WSₗ der gleichen Unterklasse mit unterschiedlichen Kurven und unterschiedlichen Laufzeiten entspricht die Korrelation ρₖₗ dem Korrelationsparameter nach Absatz 2, multipliziert mit 99,90 %.
(4) Zwischen jeder gewichteten Sensitivität gegenüber Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos WSₖ und jeder gewichteten Sensitivität gegenüber Risikofaktoren des Inflationsrisikos WSₗ gilt eine Korrelation von 40 %.
(5) Zwischen jeder gewichteten Sensitivität gegenüber Risikofaktoren des Basis-Währungsrisikos WSₖ und jeder gewichteten Sensitivität gegenüber Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos WSₗ, einschließlich eines weiteren Risikofaktors des Basis-Währungsrisikos, gilt eine Korrelation von 0 %.