CRR · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Eigenmittelverordnung, konsolidiert inkl. CRR III)

Art. 383z CRR – Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Warenpositionsrisikos

Amtliche Fassung, Stand 26.06.2026.

(1) Der über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationsparameter für das Delta-Warenpositionsrisiko wird festgesetzt auf

a) 20 %, wenn die beiden Unterklassen den Unterklassen 1 bis 12 in Artikel 383x Absatz 1 Tabelle 1 angehören;
b) 0 %, wenn es sich bei einer der beiden Unterklassen um Unterklasse 13 in Artikel 383x Absatz 1 Tabelle 1 handelt.

(2) Der über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationsparameter für das Vega-Warenpositionsrisiko wird festgesetzt auf

a) 20 %, wenn die beiden Unterklassen den Unterklassen 1 bis 12 in Artikel 383x Absatz 1 Tabelle 1 angehören;
b) 0 %, wenn es sich bei einer der beiden Unterklassen um Unterklasse 13 in Artikel 383x Absatz 1 Tabelle 1 handelt.

Verweise

Vorschriften, die auf Art. 383z CRR verweisen

Art. 383b CRR – Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-Risiken

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