CRR · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Eigenmittelverordnung, konsolidiert inkl. CRR III)

Art. 383o CRR – Korrelationen des Fremdwährungsrisikos

Amtliche Fassung, Stand 26.06.2026.

(1) Für die Aggregation von Sensitivitäten gegenüber dem Delta-Risikofaktor des Fremdwährungsrisikos gilt ein einheitlicher Korrelationsparameter von 60 % über verschiedene Unterklassen hinweg.

(2) Für die Aggregation von Sensitivitäten gegenüber dem Vega-Risikofaktor des Fremdwährungsrisikos gilt ein einheitlicher Korrelationsparameter von 60 % über verschiedene Unterklassen hinweg.

Verweise

Vorschriften, die auf Art. 383o CRR verweisen

Art. 383b CRR – Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-Risiken

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