(1) JTD-Nettobeträge werden mit Folgendem multipliziert:
- a) bei nicht tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten entsprechend ihrer Bonität nach Maßgabe des Artikels 325y Absätze 1 und 2;
- b) bei tranchierten Produkten mit den in Artikel 325aa Absatz 1 genannten Ausfallrisikogewichten.
(2) Risikogewichtete JTD-Nettobeträge werden Unterklassen zugewiesen, die einem Index entsprechen.
(3) Gewichtete JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender Formel berechnet:
[Abbildung]
dabei gilt:
DRC_b = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Unterklasse b;
i = ein Instrument der Unterklasse b; und
WtSACTP = die Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Sicherungsbeziehungen innerhalb einer Unterklasse, berechnet gemäß der WtS-Formel nach Artikel 325y Absatz 4, wobei allerdings nicht nur die Positionen der entsprechenden Unterklasse, sondern die Kaufpositionen und Verkaufspositionen des gesamten alternativen Korrelationshandelsportfolios verwendet werden.
(4) Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios nach folgender Formel:
[Abbildung]
dabei gilt:
DRCACTP = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios; und
DRC_b = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für die Unterklasse b.