CRR · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Eigenmittelverordnung, konsolidiert inkl. CRR III)

Art. 383r CRR – Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos

Amtliche Fassung, Stand 26.06.2026.

Es gelten die folgenden über Unterklassen hinweg anwendbaren Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspread-Delta-Faktor-Risikos:

Tabelle 1

Unterklasse	1, 2, 3, 13 und 14	4 und 15	5 und 16	6 und 17	7 und 18	8 und 19	9 und 10	11 und 20	12 und 21
1, 2, 3, 13 und 14	100 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %	45 %
4 und 15		100 %	5 %	15 %	20 %	5 %	20 %	0 %	45 %
5 und 16			100 %	20 %	25 %	5 %	5 %	0 %	45 %
6 und 17				100 %	25 %	5 %	15 %	0 %	45 %
7 und 18					100 %	5 %	20 %	0 %	45 %
8 und 19						100 %	5 %	0 %	45 %
9 und 10							100 %	0 %	45 %
11 und 20								100 %	0 %
12 und 21									100 %

Verweise

Vorschriften, die auf Art. 383r CRR verweisen

Art. 383b CRR – Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-Risiken

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