Der über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationsparameter für das Delta- und Vega-Zinsrisiko wird für alle Währungspaare auf 0,5 festgesetzt.
CRR · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Eigenmittelverordnung, konsolidiert inkl. CRR III)
Art. 383m CRR – Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelation des Zinsrisikos
Amtliche Fassung, Stand 26.06.2026.